标签: 系统架构

交易信号本来就少，传统小流量 A/B 会把样本切得更碎。更合理的机制是六组全量 Shadow、Top2 Live、Switchback 与序贯判断。

Agent 不是在替代 B/S 或 C/S，而是沿着计算机体系逐层下沉——从替人点页面，到替人管系统，再到替人控制物理世界。越往下，Agent 越不直接执行，而是生成策略。

物理学方程几乎全是时间对称的，那时间的"方向"从何而来？从热力学第二定律到因果结构，从输入粒子到不可逆分叉——一个工程师视角的时间本质探索。

交易系统里每个策略都有自己的风控逻辑——分散、不一致、难维护。ARE 把它们统一成一个 pre-trade risk gate，类比广告系统的预算控制。

某交易系统一个新策略从需求文档 → 65个测试 → shadow 灰度 → 全量扩展的完整工程复盘。不是炫耀速度，是复盘流程。

127 个 commit 里，shadow 这个关键词出现了 20+ 次。从新策略到风控引擎，所有新功能上线前都在旁路先跑几天。这是怎么做到的？

一天之内三个独立模块并行推进——动量做空、期望值统计引擎、裂缝信号升级。不是多线程切换，是三个完整的设计→实现→部署流程。

持仓被强平或外部关闭后，旧逻辑是等 N 小时再重试。Recovery Mode v2 把它改成了状态机——根据恢复质量动态调整冷却时间和入场评分。

从 Tool Calling 到 ReAct 到 Multi-Agent——如何用你熟悉的广告出价系统（OCPC、预算控制、多广告位竞价）理解 Agent 架构的核心逻辑。

服务重启后，推荐器的 BOCPD 追踪器、信号服务的状态全部丢失，需要重新预热。一次重启 = 数十分钟的策略真空期。状态持久化就是解决这个。

交易系统里买入有风控，卖出往往直接放行。500SellGate 把卖出也关进三道闸门里——不是不让你卖，是让你想清楚再卖。

为什么 KV Cache 是大模型推理的头号内存杀手？PagedAttention 如何用 OS 的分页思想解决——用广告正排索引的分层加载类比，彻底搞懂。

之前只有做空信号。6 月 25-26 日两天搭完了做多信号框架——从反向提取已有做空信号，到独立设计 22 个做多信号。对称思考，非对称实现。

Prefill 和 Decode 为什么要分开部署？从计算特征到工程实践——用广告检索的召回/排序分离类比，一步拆透。

6 月 21 日，三个独立检测器同时上线——对冲保护、放量做空、网格对冲。为什么能一天三个？因为每个都复用了相同的信号管道和执行引擎。

系统接入了外部信号源——TradingView 的 Webhook 告警。同时加上了做多持仓保护（Long Lock Protect），防止做空策略误伤多头仓位。

项目最早期的 commit——推荐器、一键清仓、多账户支持。不是架构设计，是"先把能用的东西跑起来"。

2026 年第一天的 commit 是 fundrate init。一月围绕三个基石展开——资金费率信号、Redis 分布式锁、分层加仓。没有这些，后面的策略全跑不起来。

2025 年 57 个 commit，相比 2024 年策略创新少了很多。但这一年做了一件更重要的事——把系统从"能用"变成了"可靠"。

2024 年 59 个 commit，从 smart trade 到 rescue 到 conditional order。这一年系统从"自动运行"变成了"智能交易"。