从轮询到推送：止盈不再等 30 秒

今天两件事：Fracture v4 的 WS 信号集成上线，pump-sniper 的止盈从轮询改为实时推送。

看着是两个独立改动，底层是同一件事：从”被动等待”变成”事件驱动”。

Fracture v4 Shadow PnL

Fracture v4 开始跑 shadow PnL——通过 WS 实时接收行情，计算 MFE（最大有利偏移）和 MAE（最大不利偏移），评估信号质量。

信号触发 → 记录入场价格
  │
  ├─ WS 持续推送价格 → 实时更新 MFE/MAE
  │
  └─ 退出时 → 记录最终 PnL + MFE/MAE 曲线

MFE/MAE 的价值在于：它能告诉你”信号的方向对了，但入场时机偏了”还是”方向本身就错了”。前者可以优化入场逻辑，后者需要优化信号本身。

这和广告系统的归因分析一样：曝光后用户没点击——是广告不相关（方向错了），还是广告在第二屏没看到（入场时机偏了）？归因决定了优化方向。

旧逻辑：

每 30 秒轮询一次 REST API → 获取当前价格 → 判断是否触及止盈线

问题：30 秒里价格可能从 +5% 变成 -2%。轮询到的时候止盈线已经过去了。

新逻辑：

WS 实时推送价格 → 价格触及止盈线 → 立即触发止盈订单

延迟从 30 秒降到毫秒级。在波动大的标的里，几秒可能就差几个百分点。

为什么之前是轮询？因为 REST API 是已有的基础设施，快糙猛上线。现在补上了 WS 是因为发现轮询的止损确实在亏钱。

这跟广告系统的实时竞价一样：刚开始用批量竞价（每 30 秒出一批），CTR 还行。后来改成实时竞价（每次曝光独立出价），CTR 提升了几十个百分点——延迟每减少一点，效果就好一点。

从轮询到推送不是技术升级，是延迟容忍度降到零——在这个市场里，30 秒够价格跑好几个来回了。