做多了：LONG_SNIPE 策略上线
这个交易系统终于能做多了。
LONG_SNIPE 是第一个做多策略，和空头的 sniper 形成镜像——但不对称。做多的逻辑不是”把做空反过来”，而是重新设计的。
入场逻辑
L-Confluence ≥ 5（多个 L 信号同时指向做多）
+ 资金费率不极端（多头不太拥挤）
+ 非主流品种过滤（只做头部品种）
→ 入场做多关键设计：confluence ≥ 5，不是单个信号。 单个 L 信号的假阳性太高，但 5 个独立信号同时指向做多——假阳性率指数级下降。
这和广告系统的多信号召回一样：单一特征（比如只看 CTR）噪音大，但 CTR × CVR × 用户画像 × 上下文 = 交叉验证后准确率大幅提升。
动态加仓
初始仓位: 信号的 50%
├─ 价格向有利方向移动 → ADD（加到 100%）
└─ 价格向不利方向移动 → 不加，等待不是一次性满仓——先试探，确认方向对了再追加。这和广告的 oCPC 一样：先小预算测试素材，CTR 高了再放量。
做多和做空的关键差异
| 维度 | 做空 | 做多 |
|---|---|---|
| 时间窗口 | 分钟级（跌得快） | 小时级（涨得慢） |
| 止盈 | 紧止盈（反弹快） | 宽追踪（趋势持久） |
| 信号 | 微趋势 + 资金费率 | L-Confluence ≥ 5 |
| 加仓 | 一次性满仓 | 分批加仓 |
做空是”快进快出”，做多是”慢进慢出”。策略不是镜像——市场上涨和下跌的动力学本质不同。
Bidirectional Cross-Claim 绕过
同一个标的允许同时持有多头和空头——因为 LONG_SNIPE 和 sniper（做空）是独立策略，各自有自己的入场逻辑和退出条件。一个做多一个做空 = 对冲，不是矛盾。
一句话
第一个做多策略不是”把做空反过来”，而是重新设计的——入场靠 confluence ≥ 5 交叉验证，加仓靠方向确认后分批追，止盈靠宽追踪。上涨和下跌是两种动力学。